Back testing vs Live Trading Verstaan back testing beperkings Let wel: Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Back testing (strategie berekening op historiese data) is 'n noodsaaklike hulpmiddel vir 'n sekere tipe strategieë. Maar dit het 'n paar beperkings wat elke simulator het. Wanneer jy live handel dryf, die mark reageer altyd op jou optrede. Jou ambagte en voorgelê bestellings impak het altyd ongeag hoe klein jou handel grootte is. Die opdragte wat jy verandering markdrakrag dien en jy kan hierdie veranderinge in real-time te sien. Dit kan nooit nageboots in back testing aangesien geen algoritme in staat is om die mark reaksie op die mark diepte verandering te herskep. Verder, daar is altyd 'n makelaar latency (ruil latency, internet konneksie latency). Dit latency is 'n dinamiese voortdurend veranderende waarde. Dit kan wees 400 millisekondes in een oomblik se tyd en 1 millisekonde 10 sekondes later. Gevolglik kan dit nie in back testing vergoed word deur die oprigting van 'n vaste latency tyd (bv 400 millisekondes). Dit is belangrik om te verstaan dat elke handel strategie tipe moet verskillende simulasie: scalping strategieë vereis een simulasie tipe, posisie handel moet 'n ander een, ens Voorbeeld: 'n skraping strategie met 'n gemiddelde wins per handel = 1 pit (strategie 1) sal minder realisties resultate in back testing produseer as 'n posisie strategie met 300 pitte gemiddelde wins per handel (strategie 2) as 1 of 2 pit verskille tussen back testing en werklike ambagte sal 'n bietjie impak op strategie 2 maak terwyl strategie 1 back testing prestasie heeltemal anders as lewende handel te danke aan hierdie verskille kan wees. Makelaar latency kan gering vir posisie handel wees, terwyl dit in ag geneem moet word wanneer die posisie in tyd is relatief klein. Example160 ;: Strategie 1 gemiddelde posisie in tyd is 30 minute. Strategie 2 gemiddelde posisie in tyd is 'n paar sekondes (scalping). In die eerste geval latency faktor is weglaatbaar, sodat strategie 1 back testing resultate min of meer dieselfde as lewende handel prestasie sal wees. Maar in die geval van 'n strategie 2, makelaar latency kan live handel prestasie dramaties verander in vergelyking met back testing. Oor die algemeen, hoe hoër gemiddelde wins per pos en gemiddelde posisie in tyd is, hoe meer akkuraat back testing resultate. Back testing vs Live Trading
No comments:
Post a Comment